Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration - Greg N. Gregoriou - Bøger - Palgrave Macmillan - 9780230283640 - 8. december 2010
Ved uoverensstemmelse mellem cover og titel gælder titel

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Greg N. Gregoriou

Pris
DKK 1.172

Bestilles fra fjernlager

Forventes klar til forsendelse 21. - 28. aug.

Vores kunder siger:

14 dages fuld returret
Topvurdering på Trustpilot
Tilføj til din iMusic ønskeseddel
Eller

Findes også som:

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

218 pages, 1, black & white illustrations

Medie Bøger     Hardcover bog   (Bog med hård ryg og stift omslag)
Udgivet 8. december 2010
ISBN13 9780230283640
Forlag Palgrave Macmillan
Antal sider 196
Mål 145 × 226 × 15 mm   ·   376 g
Klipper/redaktør Gregoriou, Greg N.
Klipper/redaktør Pascalau, Razvan
Vis alle

Mere med Greg N. Gregoriou

Se alt med Greg N. Gregoriou ( f.eks. Hardcover bog og Paperback Bog )