Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration - Greg N. Gregoriou - Bøger - Palgrave Macmillan - 9781349328949 - 2011
Ved uoverensstemmelse mellem cover og titel gælder titel

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration 1st ed. 2011 edition

Greg N. Gregoriou

Pris
CA$ 99,99

Bestilles fra fjernlager

Forventes klar til forsendelse 2. - 8. sep.

Vores kunder siger:

14 dages fuld returret
Topvurdering på Trustpilot
Tilføj til din iMusic ønskeseddel
Eller

Findes også som:

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration 1st ed. 2011 edition

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

196 pages, XIX, 196 p.

Medie Bøger     Paperback Bog   (Bog med blødt omslag og limet ryg)
Udgivet 2011
ISBN13 9781349328949
Forlag Palgrave Macmillan
Antal sider 196
Mål 454 g
Sprog Engelsk  
Vis alle

Mere med Greg N. Gregoriou

Se alt med Greg N. Gregoriou ( f.eks. Hardcover bog og Paperback Bog )