Fortæl dine venner om denne vare:
Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance Franses, Philip Hans (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Pris
DKK 1.801
Bestilles fra fjernlager
Forventes klar til forsendelse 29. - 30. dec.
Julegaver kan byttes frem til 31. januar
Tilføj til din iMusic ønskeseddel
eller
Findes også som:
Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Franses, Philip Hans (Erasmus Universiteit Rotterdam)
An accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europes's leading teaching and researching teams, first published in 2000. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks.
298 pages, 51 tables
| Medie | Bøger Hardcover bog (Bog med hård ryg og stift omslag) |
| Udgivet | 27. juli 2000 |
| ISBN13 | 9780521770415 |
| Forlag | Cambridge University Press |
| Antal sider | 298 |
| Mål | 261 × 185 × 27 mm · 740 g |
| Sprog | Engelsk |
