Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Ralf Bruggemann - Bøger - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540206439 - 14. januar 2004
Ved uoverensstemmelse mellem cover og titel gælder titel

Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition

Pris
R$ 749,88

Bestilles fra fjernlager

Forventes klar til forsendelse 9. - 15. dec.
Julegaver kan byttes frem til 31. januar
Tilføj til din iMusic ønskeseddel
eller

Therefore, he advo cated largely unrestricted reduced form multivariate time series models, unrestricted VAR models in particular. Unfortunately, the flexibility of these models causes severe problems: In an unrestricted VAR model, each variable is expressed as a linear function of lagged values of itself and all other variables in the system.


236 pages, 4 black & white illustrations, 41 black & white tables, biography

Medie Bøger     Paperback Bog   (Bog med blødt omslag og limet ryg)
Udgivet 14. januar 2004
ISBN13 9783540206439
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Antal sider 218
Mål 155 × 235 × 12 mm   ·   335 g
Sprog Engelsk   Tysk  

Vis alle

Mere med Ralf Bruggemann