Fortæl dine venner om denne vare:
Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Ralf Bruggemann Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition
Pris
R$ 749,88
Bestilles fra fjernlager
Forventes klar til forsendelse 9. - 15. dec.
Julegaver kan byttes frem til 31. januar
Tilføj til din iMusic ønskeseddel
eller
Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Ralf Bruggemann
Therefore, he advo cated largely unrestricted reduced form multivariate time series models, unrestricted VAR models in particular. Unfortunately, the flexibility of these models causes severe problems: In an unrestricted VAR model, each variable is expressed as a linear function of lagged values of itself and all other variables in the system.
236 pages, 4 black & white illustrations, 41 black & white tables, biography
| Medie | Bøger Paperback Bog (Bog med blødt omslag og limet ryg) |
| Udgivet | 14. januar 2004 |
| ISBN13 | 9783540206439 |
| Forlag | Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm |
| Antal sider | 218 |
| Mål | 155 × 235 × 12 mm · 335 g |
| Sprog | Engelsk Tysk |
Vis alle
Mere med Ralf Bruggemann
Se alt med Ralf Bruggemann ( f.eks. Hardcover bog og Paperback Bog )