Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Bøger - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19. november 2004
Ved uoverensstemmelse mellem cover og titel gælder titel

Daniel Straumann
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Pris
DKK 449

Bestilles fra fjernlager

Forventes klar til forsendelse 28. okt. - 3. nov.
Modtag notifikation om nye Daniel Straumann udgivelser

Vores kunder siger:

14 dages fuld returret
Topvurdering på Trustpilot
Tilføj til din iMusic ønskeseddel
eller

Ikke bedømt endnu

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Medie Bøger     Paperback Bog   (Bog med blødt omslag og limet ryg)
Udgivet 19. november 2004
ISBN13 9783540211358
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Antal sider 228
Mål 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Sprog Engelsk   Tysk  

Mere med samme udgiver

Se alt med Daniel Straumann