Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Bøger - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19. november 2004
Ved uoverensstemmelse mellem cover og titel gælder titel

Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Daniel Straumann

Pris
HK$ 541,25

Bestilles fra fjernlager

Forventes klar til forsendelse 11. - 17. nov.
Julegaver kan byttes frem til 31. januar

Vores kunder siger:

14 dages fuld returret
Topvurdering på Trustpilot
Tilføj til din iMusic ønskeseddel
eller

Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Medie Bøger     Paperback Bog   (Bog med blødt omslag og limet ryg)
Udgivet 19. november 2004
ISBN13 9783540211358
Forlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Antal sider 228
Mål 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Sprog Engelsk   Tysk  

Se alt med Daniel Straumann ( f.eks. Paperback Bog )